[jsai-fin 0187] 第２１回 人工知能学会 金融情報学研究会・参加募集（10/20開催＠東京大学）

[Hiroyuki Sakai]

SIG-FIN ML の皆様

お世話になっております。
人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）主査の酒井浩之と申します．
日頃より本研究会の活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます．

SIG-FINでは，2018年10月20日(土)に第２１回 金融情報学研究会を
東京大学 浅野キャンパス 武田先端知ビル 武田ホール にて開催いたします．

URL: http://sigfin.org/021/

参加希望の方は、下記のURLからお申し込みください．
参加人数の把握のため、事前参加申し込みをお願いいたします。

URL: https://peatix.com/event/431206/view


■ 日時：　2018年10月20日(土) 10:00-18:30

■ 会場：　東京大学 浅野キャンパス 武田先端知ビル 武田ホール
　（浅野キャンパスは本郷キャンパスに隣接しています．）
　https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html (ビルの場所)
　http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/Guide/access.html (ビルの写真やアクセス詳細)

■ 参加費：　1,000円
・研究会資料は電子配布のみとなります。
・領収書が必要な方は、当日支払いではなくpeatixから事前支払いお願い致します。（当日支払いの場合は領収書を発行しておりません。）
・懇親会に参加をご希望の方は、懇親会費が別途かかります．

■ 懇親会：　4,000円
・研究会当日（10月20日）19:00-20:30
・研究会が行われる武田先端知ビル内にて立食形式で行う予定です．
・今回より，参加申し込み時に懇親会費を事前支払いしていただいております。
（お支払い済みの参加費・懇親会費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください。）


■ プログラム
１人２０分（発表１５分＋質疑５分）

□ 開場（受付開始）　9:30～

□ 10:00 ～ 10:40 [人工市場・金融モデリング]
・水田孝信（スパークス・アセット・マネジメント株式会社）
　水平株式保有するパッシブファンドの増加が企業間競争と市場価格へ与える影響--人工市場によるシミュレーション分析--

・丸山隼矢（神奈川工科大学），水田孝信（スパークス・アセット・マネジメント株式会社）， 
八木勲（神奈川工科大学）
　人工市場を用いた分散投資規制が市場に与える影響分析 
～ファンダメンタル価格急落時と急騰時における比較～


休憩（10:40～10:50）

□ 10:50 ～ 12:10 [運用]

・Masaya Abe（Nomura Asset Management Co.,Ltd. ），Kei Nakagawa（Nomura Asset 
Management Co.,Ltd. ）
　深層学習を用いたマルチファクター運用の実証分析

・Takumi Sueshige(Tokyo Institute of Technology), Kiyoshi Kanazawa(Tokyo 
Institute of Technology), Hideki Takayasu(Tokyo Institute of technology, 
Meiji university, Sony CSL ), Misako Takayasu(Tokyo Institute of Technology)
　外国為替市場におけるトレーディング戦略分類

・常井祥太（東京都市大学），穴田一（東京都市大学）
　NT倍率取引における深層強化学習を用いた投資戦略の構築

・加藤旺樹（東京都市大学），穴田一（東京都市大学）
　テクニカル指標による金融取引の戦略木構築


お昼休み（12:10～13:20）


□ 13:20～15:00 [市場予測・リスク分析]

・Takashi Shiono（Credit Suisse）
　資産価格予想CNNのマクロ経済理論による正則化と識別ーマルチタスク学習による実装ー

・石原龍太（株式会社かんぽ生命保険）
　人工知能を用いた株価下落リスクの予兆管理

・水門善之（野村證券金融経済研究所）
　機械学習を用いた国債イールドカーブの変動モデルの構築と長期金利予測

・前田巌（The University of Tokyo ）, 松島裕康（The University of Tokyo ）, 坂地泰紀（The 
University of Tokyo ），和泉潔（The University of Tokyo ）
　高頻度注文情報の時系列性考慮による短期市場動向予測

・鈴木丈裕（茨城大学）, 
矢野和洞（茨城大学），鈴木智也（茨城大学，コラボウィズ株式会社）
　カバー先銀行の集合知による外国為替ベストレート予測


休憩（15:00～15:10）


□ 15:10～16:50 [テキストマイニング]
・坂地泰紀（The University of Tokyo）, 和泉潔（The University of Tokyo），松島裕康（The 
University of Tokyo）
　金融テキストマイニングの基づいた投資家支援プラットフォームの開発

・高野海斗（成蹊大学）, 酒井浩之（成蹊大学），北島良三（成蹊大学）
　有価証券報告書からの事業セグメントごとの業績要因・業績結果文の抽出

・矢野大輔（成蹊大学）, 酒井浩之（成蹊大学）, 北島良三（成蹊大学）,  広井康男（株式会社ＱＵＩＣＫ）, 
村山勉（株式会社ＱＵＩＣＫ） , 河合継（クリスタルメソッド），西山昇（Dragons' 
Desk/千葉商科大学）
　適時開示情報の業績に対するリスク有無の自動判定

・清野佑介（The University of Tokyo）, 坂地泰紀（The University of Tokyo）, 
山下雄己（株式会社電通国際情報サービス ）， 大澤恭平（株式会社電通国際情報サービス），和泉潔（The 
University of Tokyo）
　Twitterからの仮想通貨に関する特徴抽出と仮想通貨価格予測

・加藤悠太（成蹊大学）, 酒井浩之（成蹊大学）, 坂地泰紀（東京大学）, 
北島良三（成蹊大学），江口潤一（大和証券投資信託委託株式会社）
　決算短信における業績要因・業績結果の因果関係の抽出


休憩（16:50～17:00）

□ 17:00～18:20 [金融データ分析]
・河合継（crystal-method 
co.ltd），新田翔（東京理科大学），山口航（東京工業大学），木村祐輔（東京大学），西山昇（千葉商科大学）
　為替情報の幾何的特徴を用いた売買アルゴリズムの検討

・Kei Nakagawa(Nomura Asset Management Co., Ltd.), Takanori Kadoya(MAZIN, 
Inc.), Yusuke Uchiyama(MAZIN, Inc.)
　金融時系列のための深層t過程回帰モデル

・Tetsuya Takaishi（Hiroshima University of Economics）
　ビットコイン価格時系列の統計的性質

・矢野和洞（茨城大学）, 
鈴木丈裕（茨城大学），鈴木智也（茨城大学，コラボウィズ株式会社）
　一般顧客の集合知による外国為替交換レート予測


□ 18:20～18:30 表彰式

□ 懇親会 19:00 ～ 20:30



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多くの皆様のご参加をお待ちしております．

よろしくお願いいたします。

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  成蹊大学・理工学部・情報科学科
    酒井 浩之 (さかい ひろゆき)
      E-mail: h-sakai ＠ st.seikei.ac.jp
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