[jsai-fin 0178] 第１９回金融情報学研究会・参加募集（10/14開催＠東京大学）

2017年 9月 19日 (火) 18:39:37 JST

SIG-FIN MLの皆様

＃重複して受け取られた場合はご容赦ください．

お世話になっております．
人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN）幹事の
神奈川工科大学の八木 勲と申します．

日頃より本研究会の活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます．

SIG-FINでは，2017年10月14日(土)に第１９回 金融情報学研究会を
東京大学本郷キャンパス にて開催いたします．

URL: http://sigfin.org/019/

参加希望の方は、下記のURLからお申し込みください．
参加人数の把握のため、事前参加申し込みをお願いいたします．

URL: https://goo.gl/EUXSHZ

今回は下記の招待講演を用意しております．

■ 招待講演

「資産運用,金融工学とＡＩとの融合に向けて －ＡＩを使った新しいアルファの追及」
  ご講演者: 吉野貴晶 様 （ニッセイアセットマネジメント株式会社 投資工学開発センター長,統計数理研究所 リスク解析研究センター 客員教授）

■ 日時：　2017年10月14日(土) 9:30-18:30

■ 場所：　東京大学本郷キャンパス工学部3号館31教室
   http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_04_j.html
   http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html

■ 参加費：　1,000円 （研究会資料は電子配布のみとなります．）

■ 懇親会：　研究会当日（10月14日）の夜（場所未定）

■ プログラム

一般発表 15分(発表12分＋質疑2分+予備1分)

[受付] 9:00-9:15

■ 9:15 ～ 10:00 [人工市場・金融モデリング]
・水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社), 堀江貞之(株式会社 野村総合研究所)
    忍耐強い(Patient)アクティブ投資は市場を効率的にするのか？---人工市場によるシミュレーション分析---

・Hiroyuki Moriya(Quasars22)
    Quantized price volatility model

・Yushi Yoshimura(The University of Tokyo), Yu Chen(The University of Tokyo)
    能動的キャンセルを含む人工市場によるキャンセル寿命の冪分布の再現

■ 10:00 ～ 10:45 [リスク分析]
・澤木太郎(株式会社リコー), 笠原亮介(株式会社リコー), 田中拓哉(株式会社リコー)
    機械学習による中小企業の信用スコアリングモデルの構築

・Takuya Kaneko(ICU), Masato Hisakado(Fintech Lab)
    ネットワークを考慮したデフォルト確率の推定方法について

・Noboru Nishiyama(Dragons' Desk LTD. / 千葉商科大学)
    The impact of North Korea risk on the Japan equity market: what do
AI based risk models tell us? 北朝鮮リスクの日本株式市場への影響-AIベースのリスクモデルは何を語るのか？


休憩（10:45～10:55）


■ 10:55～12:25 [市場予測・分析]
・石原龍太(株式会社かんぽ生命保険　運用企画部)
    多層ニューラルネットワークとGAを用いたTOPIX運用AI

・伊藤翔太郎(神戸大学), 江口浩二(神戸大学)
    潜在特徴関係モデルを用いた時系列金融ネットワークの解析と予測

・Shotaro Minami(Asuka Asset Management)
    LSTM-RNNを用いたイベント考慮・時系列予測の試み

・Takuya Shintate(International Christian University), Lukas
Pichl(International Christian University), Taisei
Kaizoji(International Christian University)
    Prediction of Bitcoin Price Movements with Machine Learning Algorithms

・Mitsuyoshi Imamura(Nikko Global Wrap Ltd/University of Tsukuba), Kei
Nakagawa(Nikko Global Wrap Ltd/University of Tsukuba), Kenichi
Yoshida(University of Tsukuba)
    機械学習を用いた共和分ペア・トレード戦略

・Kazunori Umino(Tokyo Institute of Technology), Takamasa
Kikuchi(Graduate School of Business Administration, Keio University),
Masaaki Kunigami(Tokyo Institute of Technology), Takashi
Yamada(Yamaguchi University), Takao Terano(Tokyo Institute of
Technology)
    新しいポートフォリオ構築アルゴリズムに向けたモーメンタム効果のモデル化


お昼休み（12:25～13:20）


■ 13:20～14:00 [招待講演]
吉野 貴晶 様 （ニッセイアセットマネジメント株式会社 投資工学開発センター長,統計数理研究所 リスク解析研究センター 客員教授）
    「資産運用,金融工学とＡＩとの融合に向けて －ＡＩを使った新しいアルファの追及－」

■ 14:00～15:15 [テキストマイニング]
・村野壮人(成蹊大学), 酒井浩之(成蹊大学), 坂地泰紀(東京大学), 江口潤一(大和証券投資信託委託株式会社)
    決算短信から抽出した業績要因文の事業セグメントに基づく分類と業績文の抽出

・小林和正(成蹊大学), 酒井浩之(成蹊大学), 坂地泰紀(東京大学), 平松賢士(株式会社アイフィスジャパン)
    アナリストレポートからのアナリスト予想根拠情報の抽出と極性付与

・京登余野(東京大学), 和泉潔(東京大学)
    金融レポート、およびマクロ経済指数によるリアルタイム日銀センチメントの予測

・丸澤英将(東京大学大学院工学系研究科), 和泉潔(東京大学大学院工学系研究科), 坂地泰紀(東京大学大学院工学系研究科), 田村浩道(野村證券株式会社)
    業種別企業業績要因を含む新聞記事の抽出

・伊藤諒(東京大学大学院), 坂地泰紀(東京大学工学系研究科システム創成学専攻), 和泉潔(東京大学大学院), 須田 真太郎(株式会社
三菱UFJトラスト投資工学研究所)
    語の類義性・対義性を考慮したドメイン特化型辞書構築手法の提案と評価


休憩（15:15～15:25）


■ 15:25～16:40 [金融データ分析１]
・河合継(クリスタルメソッド株式会社), 小澤昂(東工大数学科), 大川尭郁(東京大学工学系研究科物理工学専攻)
    日足・4時間・15分のチャートのCNNによる最適化

・Masahiro Kato(The University of Tokyo)
    高頻度取引におけるゲーム理論を用いた分析とショックの推定

・金澤輝代士(東京工業大学　科学技術創成研究院), 末重拓己(東京工業大学　情報理工学院), 高安秀樹(Sony Computer
Science Laboratories), 高安美佐子(東京工業大学　科学技術創成研究院)
    外国為替市場の個々のトレーダのトラッキング解析：ミクロモデルの提案とその平均場理論

・Shotaro Minami(Asuka Asset Management), Seisuke Sugitomo(Epic
Partners Investments Co., Ltd.)
    ファンダメンタルファクターモデル（リターンモデル）における機械学習手法の応用可能性検証

・田代大悟(東京大学), 和泉潔(東京大学)
    深層学習と高頻度注文情報による株価動向推定


休憩（16:40～16:50）


■ 16:50～17:50 [金融データ分析２]

・落合友四郎(大妻女子大学社会情報学部), Jose C. Nacher(東邦大学理学部)
    外国為替取引におけるプロスペクト理論

・水門善之(野村證券金融経済研究所),  勇大地(マイクロソフト)
    日銀総裁会見の表情解析に基づく感情値の計測と金融政策変更との関係

・Masahiro Kato(東京大学)
    強化学習を用いたHFTアルゴリズム

・Masahiro Kato(東京大学)
    HFTにおける真のショックと一時的変化の推定


■ 17:50～18:20 ビジネスミーティング


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多くの皆様のご参加をお待ちしております．

よろしくお願いいたします．

-- 
八木　勲
神奈川工科大学 情報学部 情報工学科
〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
Tel: 046-291-3185 / Fax: 046-242-8490
E-mail: iyagi2005 ＠ gmail.com