[jsai-fin 0173] 第１８回金融情報学研究会・参加募集（3/10開催＠FinGate）

[ochiai ＠ otsuma.ac.jp]

SIG-FIN MLの皆さまへ
 
お世話になっております。
 
人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN）幹事の落合友四郎と申します．
 
日頃より本研究会の活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます．
 
 
 
SIG-FINでは，2017年 3月10日（金）に第１８回 金融情報学研究会を
 
FinGate（茅場町一丁目平和ビル内）にて開催いたします．
 
 （研究会サイト）
 https://goo.gl/EVM2eC
 
 
 
 参加希望の方は、下記のURLからお申し込みください．
 
 参加人数の把握のため、事前参加申し込みをお願いいたします。
 
 
 https://goo.gl/0aGIUX
 
（会場の都合上，定員になり次第締め切らせていただく場合があります。）
 
 
 今回は下記の招待講演を用意しております．
 
 
 
 ■ 招待講演
 
 [招待講演] 13:30〜14:30
 「ビッグデータと統計改革」
  講演者：　渡辺 努 教授（東京大学大学院経済学研究科，株式会社ナウキャス
ト創業者・技術顧問）

 
■ 日時：　2017年 3月10日（金）9:30-17:30
 
 
 
■ 場所：　FinGate（茅場町一丁目平和ビル内）
 
 　　　　　東京都中央区日本橋茅場町1-8-1
 
 　　　　　Google Map 
 　　　　　https://www.google.com/maps?q=35.6801504,139.7788269+(FinGATE)

 
 
 ■ 参加費：　1,000円 （研究会資料は電子配布のみとなります。）
 
 
 
 ■ 懇親会：　研究会当日（3月10日）の夜（場所未定）
 
 
 
 ■ プログラム
 
 一般発表 15分(発表12分＋質疑2分+予備1分)
 
 [受付] 9:15-9:30
 
 [人工市場・金融モデリング] 9:30〜10:30 発表5件
 ＊      人工市場シミュレーションを用いたバッチオークションの分析
         水田 孝信, 和泉 潔              
 
 ＊      人工市場シミュレーションを用いたレバレッジドETFが原資産価格変動
に与える影響分析
         Isao Yagi, Takanobu Mizuta              
 
 ＊      人工市場を用いた分散投資規制が資産価格急落時の市場に与える影響
分析
         野崎 淳, 水田 孝信, 八木勲 
 
 ＊      心理的要素を考慮した投資行動モデル
         宮坂 純也,  穴田 一 

 ＊　 Analysis of group behavior bias in Financial Markets using 
artificial market
         Yating Wang and Fujio Toriumi

 [休憩] 10:45〜10:50
 
 [テキストマイニング] 10:50〜12:35  発表7件
 ＊      深層学習と拡張手がかり表現による業績要因文への極性付与
         酒井 浩之, 坂地 泰紀 , 山内 浩嗣 , 町田 亮介, 阿部 一也         
 
        
 
 ＊      経済テキストデータを用いた極性概念辞書構築とその応用    
         伊藤 友貴, 坪内 孝太, 山下 達雄, 和泉 潔        
 
 ＊      Cross-lingual news article comparison using bi-graph clustering 
and Siamese-LSTM
         Enda Liu, Kiyoshi Izumi, Kota Tsubouchi and Tatsuo Yamashita
 
 ＊      銘柄固有の金融極性辞書の構築    
         関 和広, 柴本 昌彦      
 
 ＊      株主招集通知における議案別の開始ページの推定    
         高野 海斗 , 酒井 浩之 , 坂地 泰紀 , 和泉 潔 , 岡田 奈奈, 水内 
利和 
 
 ＊      ネットワークの表現学習を用いた金融専門極性辞書の構築
         伊藤 諒, 和泉 潔, 須田 真太郎   
 
 ＊      人口知能を用いた金融政策予想と市場予測分布に基づく為替の投資戦
略
         上田 翼, 東出 卓朗      
 
 [招待講演] 13:30〜14:30
 「ビッグデータと統計改革」
  講演者：　渡辺 努 教授（東京大学大学院経済学研究科，株式会社ナウキャス
ト創業者・技術顧問）
 
 
 [休憩] 14:30〜14:40
 
 [経済統計・金融政策] 14:40-15:10 発表2件
 
 ＊      夜間光衛星画像を用いたGDPナウキャスティングの検討
         Yusuke Hayashi  
 
 ＊      金融レポート、およびマクロ経済指数によるリアルタイム日銀センチ
メントの予測
         余野 京登, 和泉 潔      
 
 
 [市場予測・分析] 15:10 - 16:10  発表4件
         
 
 ＊      深層学習と高頻度データを用いた株式注文状況の推定
         田代 大悟, 和泉 潔      
 
 ＊     Predicting stock fluctuations using Two-level Mapping and SCW
         Muhtar Fukuda   
         
 
 ＊      Improvement of Support Vector Machine Applied to Limit Order 
Book
         Hayato Kijima and Hideyuki Takada       
 
 ＊      Revenue Prediction based on Multi-task Max-margin Topic Models
         Yuta Nakagawa and Koji Eguchi           
 
 [休憩] 16:10〜16:20
 
 
 [金融データ分析]  16:20 -17:05 発表3件
 
 ＊      A discussion on how to measure and deal with some global 
geopolitical risk for investment risk management.
         Noboru Nishiyama                
 
 ＊      AIトレーダー　コンピュータービジョン編
         河合 継, 小澤 昴        
 
 ＊      深層生成モデルによる時系列ネットワークの低次元埋め込み
         円道 滉一郎, 江口 浩二  
 
  [ビジネスミーティング]  17:05-17:30
 
 
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 多くの皆様のご参加をお待ちしております．
 
 
 
 よろしくお願いいたします。